Антикризисный портфель 2018

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Несистематический риск (специфический риск)

Несистематический риск (специфический риск) – риск присущий конкретному активу и проистекающий из его внутренних особенностей. Дополняет систематические риски, присущие всему фондовому рынку в целом.

Несистематический риск для ценных бумаг (акций, облигаций) связан с внутренними факторами деятельности предприятий-эмитентов этих бумаг. Несистематические риски двух разных предприятий не связаны друг с другом и могут происходить независимо друг от друга.

По-другому, несистематический риск называют диверсифицируемым риском, т.к. при построении модели с множеством активов, общие несистематические риски стремятся к нулю. В связи с этим данный риск хорошо устраняется диверсификацией активов. Т.е. если у нас в портфеле 10 акций, то вероятность того, что сбудутся несистематические риски сразу по всем ценным бумагам - минимальна.

Примером реализации несистематического риска ценной бумаги может быть авария на шахте Распадская.

Динамика акций Шахты Распадская

На графике видно как обвалились котировки акций сразу после аварии. При этом реализация данного риска затронула только ценные бумаги конкретно этого предприятия.

  • 1535

Рассказать другим про интересную статью

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Яндекс.Метрика