На платформе Cbonds теперь доступна новая кривая доходности для российского рынка в долларах США. Это расширение инструментов анализа долгового рынка позволит пользователям более эффективно исследовать рынок.
Кривая рассчитывается с использованием метода Нельсона — Сигеля. Этот подход помогает моделировать зависимость доходности облигаций от оставшегося срока до погашения и создает сглаженную кривую доходности.
Для определения параметров модели применяются замещающие облигации Российской Федерации, такие как ОВОЗ РФ 2028. Информация о них также доступна на сайте Cbonds.
С помощью новой кривой пользователи смогут анализировать структуру долларовых доходностей на российском рынке, отслеживать их изменения и сравнивать уровни доходности по различным срокам. Ознакомиться с данным инструментом можно в соответствующем разделе на сайте Cbonds.
Облигации
RU000A10A869
Cbonds представил новую кривую доходности для доллара
На платформе Cbonds появилась новая кривая доходности для российского рынка в долларах, что улучшит анализ долговых инструментов.
Как отреагировал рынок
По первым доступным минутным данным после публикации котировка RU000A10A869 снизилась с 108,5 до 108,2 руб. (-0,28%). За период 09:11-10:15 сделки проходили в диапазоне 108,2-108,5 руб. Оборот за этот отрезок составил около 3,31 млн руб. Это рыночная картина после новости, а не доказательство, что движение вызвано только этим событием.
Контекст по активу
РФ ЗО 28 Д (RU000A10A869). Последняя цена: 108,59 USD. Текущая дневная динамика: 0%.